L'identification paramétrique: consiste à extraire un modèle mathématique à partir de l'observation des signaux d'entrée et de sortie. Les paramètres du modèle sont déterminés en minimisant l'erreur de prédiction selon un critère d'optimalité.

Erreur quadratique : mesure basée sur le carré des écarts entre les valeurs réelles et les valeurs estimées.

Estimation par moindres carrés : trouver la solution optimale qui minimise l’erreur  quadratique  

Moindre carre récursive : C'est une méthode régressive pour calculer les valeurs de sortie y a partir des valeurs initiale  calculer par MCR ou proposée \( ( \theta_0 , P_0 ) \)